【FX】MACDだけで勝てる?効果的な手法について徹底解説!!

そもそもMACDとは

MACDとは、もともと1970年代にジェラルド・アベル氏によって考案され、その後改良を重ねて今現在の形になったと言われている。

MACDは、マックディーと読み、Mooving Average Convergence Divergenceのそれぞれの頭文字をとったものであり、日本名は、移動平均線収束発散法である。

また、これはMACDラインシグナルラインヒストグラムと呼ばれる棒グラフの3つから成り立っており、以下の計算式で計算される。

MACDの計算式


・MACDライン=短期EMA(指数平滑移動平均線)ー中期EMA
・シグナルライン=MACDのn日間のEMA
・ヒストグラム(棒グラフ)=MACDラインーシグナルライン

さらに次のような特徴を持っている。

・使用する移動平均線は、単純移動平均線(SMA)ではなく、指数平滑移動平均線(EMA)を用いていること。
・2つのEMAのギャップに着目し、トレンドの方向性であったり、転換点をとらえようとするものである。1つは12日のEMA(中期)であり、もう一つは6日のEMA(短期)である。

MACDの4つのサイン

シグナル①

MACDゼロラインの交差

シグナル②

シグナル線ゼロラインの交差

シグナル③

MACDがシグナル線を下から上へクロス(ゴールデンクロス)したこと-買いシグナル

MACDがシグナル線を上から下へクロス(デッドクロス)したこと-売りシグナル

シグナル④

ヒストグラムのピークアウト

トレンドの勢いがなくなるときなどに表示されるが、動きの早い指標であるため、ダマシが多く発生することに注意しよう。

MACDの水準でトレンドの方向性がわかる。

また、トレンドの転換地点が、2本のEMAのゴールデンクロスやデッドクロスでわかる。

MACDの4つのサイン の基本的な使い方

MACDには4つのサインがあることが分かった。

それではそのサインを具体的にどのタイミングでどのサインを使えばよいのだろうか。

そこで上記の4つのサインを示現の早い順に並べてみよう。

1 シグナル④ ヒストグラムのピークアウト

2 シグナル③ MACDラインとシグナルラインのクロス

3 シグナル① MACDラインと0ラインの交差

4 シグナル② シグナルラインと0ラインの交差

1については最も早く出現するサインであり、早いためダマシが多い。よって出現しても参考程度に留める。

2と3はどうか、これがMACDの本質とも呼ぶべきサインだ。この2つが示現したら大きなトレンドが出る前兆なので注意深くチャートを見守るようにする。

4についてはサインとしては遅く出現するため、売買タイミングを逃すこととなる。

よってこれも参考程度に留める。

勝てるMACDのパラメータ設定

今までMACDのサインの見方について説明をしてきた。しかし、このインディケータの特質として期間等のパラメータ設定によって売買シグナルの出現する回数や位置に大きく差が出ることが分かっている。

したがって、設定期間を変えることで売買シグナルの量や出現する箇所も変化するため、設定について理解することができれば、さらに勝率の良いインディケーターとして活用することが可能となる。

MACD開発者のジェラルド・アベル氏推奨のパラメータ

MACD考案者のジェラルド・アベル氏の推奨するパラメータは、そのトレードスタイルつまり、短期・中期・長期ごとに分けられる。特に中期のパラメータは、MT4などのデフォルト設定になっている。

リアルチャートで検証

上述したような特徴を持つMACDだが、実際のトレードではたしてどのくらいのパフォーマンスが得られるのだろうか。実際のリアルトレードで試してみた。チャートは、2021.7.20のTrading View USD/JPY5分足チャートである。 エントリー根拠は以下のとおりである。

  • 日本時間の21時前後にMACDラインとシグナルラインがゴールデンクロスしたこと。
  • ボリンジャーバンドがスクイーズを始めたこと(新たなトレンドが出現する予兆)
  • その約20~30分後、ボリンジャーバンドの+2σを突き抜ける大陽線が出現したこと。
  • 推進方向に大きな節目がなかったこと。
  • MACDのパラメータ設定はデフォルト(12 26 9)を使用した。

ジョー・ディナポリ氏推奨パラメータ+DMA

上述したパラメータで何度かリアルトレードで試してはみたが、やはりダマシに引っかかり、損切りが多くなってしまう。そこでお勧めしたいのが フィボナッチ取引の第一人者ジョー・ディナポリ氏推奨 のパラメータ(8 17 9)とDMAを組み合わせたトレードである。ジェラルド・アベル氏推奨の中期パラメータ(12 26 9)程ではないが、かなり反応の良いパラメータである。しかし、反応の早い分ダマシも多くなる 

そこで今回紹介する手法は、この ジョー・ディナポリ氏推奨パラメータ をセットしたMACDのほかにDMAという移動平均線をペアで使用するものである。DMAの詳細な説明は別の記事に譲るとして簡単に言えば通常の移動平均線を未来にずらしたものである。

MACD+DMAを用いたトレードの検証

↓↓↓「ずらした移動平均線DMA」の詳細記事はこちらをクリック↓↓↓

↓↓ボリンジャーバンドについての記事はこちら ↓↓↓

MACDのサインとしてのパフォーマンス

今回は同じトレンド系指標であるボリンジャーバンドと併用して使用してみた。

そうしたところ、MACDのサインツールとしてのパフォーマンスは単独で使用するよりもかなり上がった。

③のサインの出現を確認しつつ、ボリンジャーバンドでタイミングを計りながらエントリーという手法をとってみた。

ただし、一時的なトレンドに終わることもあるため、損切りラインは忘れずに設定すること。

まとめMACDだけで勝てるのは本当だった!

1 MACDは、2つのラインと1つの棒グラフで成り立っているトレンド系指標である。
2 ラインには移動平均線が使われているが、移動平均線の反応の遅さを補うために2つの異なった日数の指数平滑移動平均線(EMA)が使われている。
3 MACDには4つの売買サインが存在するが、最も重要なものは2つで1つはNACDラインとシグナルラインのクロス2つ目はMACDラインと0ラインの交差である。
4 単独で使用してもパフォーマンスはかなりものだが、ほかのトレンド系指標と組み合わせて使うとさらにパフォーマンスが上がる。

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